美国名校金融工程在国外一般从事什么工作? 2020-10-16 12:45

  通常从金融工程专业毕业的学生,在国外都会从事金融工程师这一职业。金融工程师,也就是我们常说的Quant,主要的工作内容就是设计并创作出一个金融性质的数学模型,主要的实现模式是编程方式,主要的大方向是风险评估与预测、衍生物的估价等等。

  Desk Quant的主要工作内容是与银行交易员一起创建统计模型,从而分析和评估交易账簿的风险,并预估可以客户的概率。服务台工程师可以设立定价模型和算法,并对衍生品进行定能更加。但是此类工程师的数量并不会像银行交易员那么多。

  Model Validating Quant的主要工作内容是审阅并完成模型验证报告,对公司的模型进行模型验证计划和监督验证,协助监测模型验证结果和评估补救行动。其实这个工作和Desk Quant还是有一定关联的,基本上审核的模型,都是Desk Quant开发的,相对于Desk Quant的工作而言会轻松一些。

  Research Quant的主要工作内容是开发模型和验证流程,提供有价值的机器学习模型所需的数据资产,通过评估模型和特性开发项目的潜在影响来帮助确定优先级,获取数据并将其结构化,且将其运用到平台中。此类岗位可以学习到很多新知识,提升自己的专业能力。

  Quant Developer的工作内容构建支持算法交易的交易执行平台和工具,发展直接入网的业务与交易所市场数据传送业务的互联互通。优化现有交易平台的延时,使用编程语言实现日常工作的自动化。其实除了大部分Quant Developer的工作和普通程序员的工作都差不多,主要是编程和代码比较多。

  Statistical Arbitrage Quant的主要工作内容是开发股票电子交易算法的数学模型,对定量方法、返回检验和模拟定量模型进行评估和文档化。通过解释模型和算法行为、开展情景分析、开发和交付定量工具、支持包括交易成本分析在内的分析支持交易活动,分析用软件及其交付系统和应用程序的设计与开发。这个岗位主要在对冲基金公司的需求比较大。

  会计公司一般会设立Quantitative Finance 此类的职位,会有本公司内部自由的Quant队伍,以数据分析与来源、技术实施、信用风险与业务、监管指引、宏观/市场/信贷经济、会计、资本方面为主要工作,普遍需求量还是比较客观的。

  商业银行主要是针对理财这个方面会设立一些Quant职位,主要就是对理财产品进行分析,开发、维护并监管本银行的模型验证工具,并对其整体的风险进行评估和预测。在国外的Quant职位,商业银行的Quant岗位的吸引力普遍会高于会计公司。

  软件公司一般招聘的Quant,是以Quant Developer这类岗位为主的。负责的主要是公司的软件开发以及维护,需求量也较多,大部分的公司招聘的Quant都是以外包的形式进行工作的。

  对冲基金公司对Quant候选人的要求不仅仅要求良好的计算机编程能力,而且对金融方面的专业知识也是有一定要求的。普遍来说,一般对冲基金公司的Quant需要熟悉Python或者Java此类的编程语言,并且对金融市场和数据集(特别是基金、股票市场)了解程度较高。

  投行公司的Quant和对冲基金公司的招聘要求有些相似,也要求具备一定的金融知识。比如需要候选人参与定量技术平台的开发和维护,对财务数据集(包括业绩和资金参考数据)的进行管理,投资组合、风险、业绩的分析与列报,新增投资量化投资尽职调查,另类风险溢价投资组合建设研究与列报等等。

  总体来说,国外对于Quant的需求量还是很大的,尤其在美国的芝加哥、纽约、华盛顿,以及英国的伦敦此类金融中心需求量更是只多不少。如果你就读的大学的距离和芝加哥、纽约此类城市较近,就业机会会更多。